[单选题]

VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

A . 提供了以美元表示的最大损失

B . 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失

C . 评估投资组合在99%的置信水平下的状况

D . 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

参考答案与解析：

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