计算VaR的核心工作是（）。

[判断题]计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　）A.对B.错

[多选题] VaR的计算方法有（）。A . 局部估值法B . 德尔塔一正态分布法C . 历史模拟法D . 蒙特卡罗模拟法

[单选题]运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同

[单选题]运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同

[单选题]计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[判断题]运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）A.对B.错

[多选题]运用蒙特卡罗模拟法计算VAR的步骤的是（）。A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景B.根据组合

[多选题]运用蒙特卡罗模拟法计算VAR的步骤的是（）。A.利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景B.根据