采用初级法的商业银行，没有合格抵质押品的高级债权的违约损失率为（）。

[单选题]采用初级法的商业银行，没有合格抵（质）押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）。A .30%、50%B .45%、75%C .45%、60%D . D.50%、75%

[判断题]商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）A.对B.错

[单选题]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A . 10B . 14.5C . 18.5D . 20

[单选题]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A . 初级法B . 中级法C . 高级法D . 内部法

[单选题]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（ ）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是

[单选题]商业银行债权评级中影响债券损失率的因素主要包括（ ）。A．产品因素B．公司因素C．行业因素D．地区因素E．宏观经济周期因素

[多选题]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（  ）。A.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会成本E.清收费用

[多选题] 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。A . 损失的时间价值B . 未收回的本金C . 未收回的利息D . 机会成本E . 清收费用

[单选题]假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A． 18%B． 0C． -2%D． 2%

[多选题]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。A.机会成本B.未收回的本金C.清收费用D.未收回的利息E.损失的时间价值