如果考察期内基金的标准差发生变化，则()将不再有效。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．CAPM模型

[单选题]如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。A . 特雷诺指数B . 夏普指数C . 詹森指数D . CAPM模型

[判断题] 与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）A . 正确B . 错误

[单选题]()同时考虑了绩效的深度与广度。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D．β值

[单选题]夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

[不定项选择] 夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。A .夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B .特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C .夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D .夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

[单选题]詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（　　）为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

[单选题]詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A . 马柯维茨模型B . 资本资产定价模型C . 套利模型D . 因素模型

[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A . 三种指数均以CAPM模型为基础B . 詹森指数不以CAPM为基础C . 夏普指数不以CAPM为基础D . 特雷诺指数不以CAPM为基础

[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A．三种指数均以CAPM模型为基础B．詹森指数不以CAPM为基础C．夏普指数不以CAPM为基础D．特雷诺指数不以CAPM为基础

[主观题]可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。 （ ）