当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

[单选题]套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。Ⅰ．分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素Ⅱ．明确确定某些因素与证券收益有关，对证券的历史数据进行回归

[判断题] 历史数据对APT预测证券的收益没影响。A . 正确B . 错误

[单选题]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。A . 不显著影响证券收益的次要因素B . 显著影响证券收益的主要因素C . 显著影响证券收益的次要因素D . 不显著影响证券收益的主要因素

[单选题]套利定价模型在实践中的应用一般包括（）。Ⅰ.分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素Ⅱ.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益Ⅲ.检验资本市

[判断题] 在对证券投资组合业绩进行评估时，最有说服力的是投资活动所获得的收益。（）A . 正确B . 错误

[单选题]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。A . 3.0%B . 3.5%C . 4.0%D . 4.5%

[单选题]当无法获得历史数据时，不可能使用的预测方法是：A.线性回归法B.德尔菲法C.场景描述法D.直觉法

[多选题] 假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。A . 期望收益率为30%B . 期望收益率为45%C . 估计期望方差为2%D . 估计期望方差为4%

[单选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（ ）。A．期望收益率为27%B．期望收益率为30%C．估计期望方差为2.11%D．估计期望方差为3%

[多选题] 假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。A . 期望收益率为26%B . 期望收益率为30%C . 估计期望方差为12.4%D . 估计期望方差为15.6%E . 到期收益率为26%