假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

A．0.08

B．0.09

C．0.10

D．0.11

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。A

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06

[单选题]根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A． 0.09B． 0.08C． 0.07D． 0.06

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。A . 0.09B . 0.08C . 0.07D . 0.06

[单选题]商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合的（　　）。A.资产和组合的相关性也越大B.负债和组合的相关性也越大C.资产和组合的

[单选题]商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的()。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相

[单选题]假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如表3-2所示），则该资产组合一年期的预期损失为（　　）万元。[2012年10月真题]表3-2A.

[多选题]商业银行可以从（　　）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.行业B.利润贡献度C.产品D.客户E.区域

[多选题]商业银行可以从（　　）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五

[多选题] 商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A . 行业B . 利润贡献度C . 产品D . 客户E . 区域