下列关于持有到期收益率的公式，正确的是（ ）。

A．持有到期收益率=（卖出价格 －买入价格+现金分配）÷卖出价格×l00%

B．持有到期收益率=（买人价格 －卖出价格+现金分配）÷买人价格×l00%

C．持有到期收益率=（卖出价格 －买入价格+现金分配）÷买人价格×l00%

D．持有到期收益率=（买入价格 －卖出价格+现金分配）÷卖出价格×l00%

[单选题]关于持有期收益率的公式，下列正确的是（　　）。A.持有期收益率=(购买价格-出售价格+利息)／购买价格×100％B.持有期收益率=(出售价格-购买价格

[单选题]下列关于债券到期收益率公式的说明，正确的是（　　）。A.到期收益率的日计数基准均采用“实际天数/365”方式，即一年按365天计算，一月按实际天数计算

[单选题]下列关于债券到期收益率公式的说明，不正确的是()。A.当债券价格等于面值(平价)的时候，票面利率=即期收益率=到期收益率B.当债券价格大于面值(溢价)

[单选题]下列关于债券到期收益率公式的说明，不正确的是（　　）。A.当债券价格等于面值（平价）的时候，票面利率=即期收益率=到期收益率B.当债券价格大于面值（溢

[多选题] 下列关于债券到期收益率计算公式的说明，正确的是（）。A . 到期收益率的日计数基准均采用"实际天数/365"方式，即一年按365天计算，一月按实际天数计算，闰年的2月29日不计息B . 债券的剩余期限规定为从交割日开始到债券到期日截止的实际天数所包含的付息周期数（不一定是整数）C . 最后付息周期是指附息债券处在上一次利息已经支付过、只剩下最后一次利息尚未支付的时期，如果债券是一年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后一年。如果债券是半年付息一次，则最后付息周期指债券续

[单选题]下列关于债券到期收益率公式的说明，不正确的是（）A . 当债券价格等于面值（平价）的时候，票面利率=即期收益率=到期收益率B . 当债券价格大于面值（溢价）的时候，票面利率>即期收益率>到期收益率C . 当债券价格小于面值（折价）的时候，票面利率<即期收益率<到期收益率D . 当债券价格小于面值（溢价）的时候，票面利率>即期收益率>到期收益率

[单选题]持有期收益率与到期收益率的差别在于（）。A.现值不同B.年值不同C.将来值不同D.净现值不同

[单选题]持有期收益率与到期收益率的差别在于（　）。A.现值不同B.年值不同C.将来值不同D.净现值不同

[单选题]持有期收益率与到期收益率的差别在于()。A . 现值不同B . 年值不同C . 将来值不同D . 净现值不同

[单选题]关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是()。A．债券市价越偏离债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率B．债券市价越接近债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率C．债券市价越接近债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率D．债券市价越偏离债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率(2016证券投资基金基础真题)