某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。

A．从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02

B．若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0

C．只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益

D．为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

[单选题]股票投资风格管理是基金经理人以股票的（）为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。A .价格模式B .行为模式C .行业模式D .区域模式

[主观题]股票投资风格是基金经理人以股票的行为模式为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。( )

[主观题]股票投资风格是基金经理人以股票的行为模式为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。（ ）

[单选题]时间加权收益率衡量的是基金经理人的（ ）。A．绝对表现B．超常表现C．相对表现D．基准表现

[单选题]某基金经理目前运行一只量化CTA策略产品，原有产品策略组合的年收益率为14.74%，组合标准差为0.13，基金经理目前开发了一套趋势策略，年收益率为1

[单选题]目前国库券收益率为13%，市场投资组合收益率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，那么该股票的的资金成本为（）A . 19%B . 13%C . 18%D . 8%

[单选题]已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%， 指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。A．1.547%B．1.589%C．1.853%D．2.051%

[单选题]已知某基金的实际收益率为20％，其基准投资组合的收益率13％，其中股票占比60％，指数收益率为18％；债券占比40％，指数收益率为5．5％，该基金的各

[单选题]当某股票的投资收益率等于市场收益率，该股票的β值为（）A . 0B . -1C . 1D . 大于1

[单选题]某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，