下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。

A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E．VaR只用做市场风险计量与监控

[多选题]下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值

[多选题] 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A . VaR值随置信水平的增大而增加B . VaR值随持有期的增大而增加C . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[单选题]下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

[多选题]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（　　）。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不

[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C . △p为金融资产在持有期△t内的损失D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对