A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR
C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR
D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR
[单选题]下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。A . mc最小为1B . ms最小为2C . 指最近30个交易日风险价值的均值D . sVaR为压力风险价值
[多选题] 关于商业银行市场风险监管，下列说法正确的是（）A .对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。B .银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。C .对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。D .银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
[多选题]下列关于资本监管说法正确的是（ ）。A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展
[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是（ ）。A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本
[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险
[单选题]关于商业银行市场风险监管，下列说法不正确的是（）A .对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。B .银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。C .对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。D .银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。A . 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B . 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C . 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D . 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
[单选题]下列关于资本监管的说法。正确的有（ ）。A．是审慎银行监管的核心B．有利于银行资产规模迅速扩张C．有利于控制银行体系的风险D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
[多选题] 下列关于资本监管的说法正确的有（）。A . 经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B . 资本监管是审慎银行监管的核心C . 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D . 资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E . 资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程
[多选题] 下列关于资本监管的说法，正确的有（）。A . 是审慎银行监管的核心B . 有利于银行资产规模迅速扩张C . 有利于控制银行体系的风险D . 是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E . 是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段