如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ）

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。A . 2%B . 4%C . 6%D . 8%

[主观题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为2%。 （ ）

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A．2B．1.8C．1.6D．1.5

[判断题] 组建证券投资组合是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（）A . 正确B . 错误

[问答题]简述证券投资组合风险的分类。

[单选题]无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数（）。A.等于-1B.大于等于零且小于1C.大

[单选题]无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数（）。A.等于-1B.大于等于零且小于1C.大