在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。

A．单项资产在投资组合中所占比重

B．单项资产的β系数

C．单项资产收益率的方差

D．两种资产收益率的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产的方差D．两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（　）。A.单项资产在投资组合中所占价值比重B.单项资产的β系数C.单项资产的方差D.

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的卢系数C.单项资产的方差D.两种资

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的卢系数C.单项资产的方差D.两种资

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A． 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数C． 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差

[多选题] 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。A . 单项资产在投资组合中所占比重B . 单项资产的β系数C . 单项资产的方差D . 两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时，需要考虑的因素有()。A．单项资产的β系数B．单项资产在投资组合中所占比重C．单项资产的方差D．两项资产的协方差

[单选题]一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A . ρ＜1B . ρ＞0C . ρ＜－1D . ρ≤1

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%，一个完全分散风险的资产组合的β值为1，则它的收益率的方差为（　　）。A.3.6%B.6.0%C.7.