关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。

A．理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的

B．市场组合是一个无效投资组合

C．市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线

D．市场组合在所有风险资产中的风险最小

[多选题]现代投资组合理论包括有效市场理论.投资组合理论.资本资产定价模型.套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的有(　　)。A.随机

[判断题] 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）A . 正确B . 错误

[主观题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（ ）

[单选题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为（　　）。A.风险证券相互之间的组合B.无风险证券F与单个

[单选题]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为 （ ）。A．预期收益率大于必要收益率B．预期收益率小于必要收益率C．预期收益率等于必要收益率D．两者大小无法比较

[单选题]根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效组合与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效

[单选题]下列关于资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设描述错误的是（）。A.投资者可以以无风险利率任意地借入或贷出资金B.所有投资者的期望相同C.投资者是价

[单选题]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（　　）。A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B.凡是有效组合，均没

[单选题]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（　　）。A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B.凡是有效组合，均没

[单选题]根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A . 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B . 凡是有效组合，均没有非系统风险C . 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D . 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标