投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?( )。

A． -0.25

B． -0.75

C． 0

D． 1

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()A.对B.错

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。A .－1B .0C .－1≤p≤1D .－1≤p<1

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错