商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()

此题为判断题(对，错)。

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．敏感性分析E．情景分析

[多选题] 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。A .缺口分析B .久期分析C .外汇敞口分析D .敏感性分析E .情景分析F .运用内部模型计算风险价值

[单选题]商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。A .缺口分析B .内部模型C .压力测试D .情景分析

[单选题]《商业银行市场风险管理指引》中规定，（）依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。A .中国人民银行B .中国银行业监督管理委员会C .银行业协会D .商业银行总行

[单选题]按《商业银行市场风险管理指引》要求，商业银行的内部审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A .每三年一次B .每两年一次C .至少每年一次D .至少每年两次

[多选题]《商业银行市场风险管理指引》明确，市场风险可以分为()。A.利率风险B.汇率风险(包括黄金)C.股票价格风险D.商品价格风险E.信用风险

[多选题] 《商业银行市场风险管理指引》明确，市场风险可以分为（）。A . 利率风险B . 汇率风险（包括黄金）C . 股票价格风险D . 商品价格风险E . 信用风险

[判断题]在风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用内部评级法计量市场风险资本要求。（　）A.对B.错

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证