如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）A . 7.25％B . 8.25％C . 9.25％D . 10.25％

[单选题]若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）A . 7.25%B . 8.25%C . 9.25%D . 10.25%

[单选题]若投资组合的β系数为35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.7.25%B.8.25%C.9

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为()。A.7．25％B.8．25％C.9

[判断题]夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。()A.对B.错

[判断题]夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。()A.对B.错

[判断题] 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。A . 正确B . 错误

[单选题]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者（ ）。A．只承担市场风险，不承担公司特别风险B．既承担市场风险，又承担公司特别风险C．不承担市场风险，也不承担公司特别风险D．不承担市场风险，但承担公司特别风险

[单选题]如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。A . 不承担任何风险B . 只承担市场风险C . 只承担公司特有风险D . 既承担市场风险，又承担公司特有风险

[单选题]如果投资组合中有三只股票，则投资组合的预期收益为：A.预期收益的加权平均值乘以每种证券的betaB.预期收益之和乘以每种证券的方差C.预期收益之和乘以