巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（ ），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。

A．五分之一

B．六分之一

C．七分之一

D．三分之一

[单选题]如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的（ ），监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。A．10%B．15%C．20%D．25%

[单选题]巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14.原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A . 敏感性分析B . 久期分析C . 外汇敞口分析D . 风险价值方法

[单选题]（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法

[单选题]（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法

[单选题]（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法

[单选题]()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A . 缺口分析B . 久期分析C . 外汇敞口分析D . 风险价值方法

[单选题]商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法是（　）。A.久期分析B.外汇敞口分析C.敏感性分析D.情景模拟分析

巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为( )A. 重新定价风险B. 基差风险C. 收益率曲线风险D. 选择权风险

[单选题]在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是（）A.久期分析B.缺口分析C.外汇敞口分析D.情景模拟分析