A . 通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观
B . 可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小
C . 不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的
D . 充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
[多选题] VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A . 忽视了市场风险以外的其他风险B . 对风险水平的评价是相对的C . 不能用于投资机构业绩评估管理D . 容易受到外部环境的干扰
[判断题] 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()A . 正确B . 错误
[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格
[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味
[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味
[多选题]在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（ ）。A.比较不同交易部门和交易产品的风险状况B.对面临的所有风险进行计量C.衡量投资组合的整
[单选题]（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验
[多选题] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B . 货币收益是正态分布的C . 货币收益是非正态分布的D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
[多选题] 在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。A .VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B .VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C .VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D .VaR考虑了不同组合的风险分散效应
[单选题]风险价值VaR是指（ ）。A.在一定持有期内的资产价值B.在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失C.在一定持有期内的资产的损