资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

[判断题] 资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。A . 正确B . 错误

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（　　）。A.10％B.12％C.16％D.18％

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.2%B.4%C.6%D.8%

[单选题]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。A . 0%B . 4%C . 6%D . 8%

[主观题]某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5

[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将

[多选题] 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有()。A .甲公司股票的β系数为2B .甲公司股票的要求收益率为16%C .如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D .如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

[单选题]最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。（ ）

[主观题]最优资产组合是既定风险下期望收益率最高的组合。（ ）此题为判断题(对，错)。