当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。A .－1B .0C .－1≤p≤1D .－1≤p<1

[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A．-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

[单选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。A.-1B.0C.0.5D.1

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A . -1B . -0.5C . 0D . 0.5

[主观题]收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险( )

[单选题]当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A . 0B . 1C . -1D . 不确定