考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。

[单选题]若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（　　）元。A.

[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价

[单选题]现有一个6个月期的远期，其基础资产的当前价格为1000元，在6个月的期限内该基础资产提供等于资产价格5%的收入。市场连续的无风险利率为8.5%。理论上

[单选题]无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1

[单选题]假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（　　）。A.-0.2B.-0.1C.0D.0.1E.0.2

[单选题]一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940

[单选题]一份股票远期合约，标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月，股票现在的价格是50元，连续复利的无风险年利率为10％，则这份远期合约的价格为（　　）元

[单选题]若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）

[单选题]考虑一个股价为50美元的股票的10个月期远期合约。假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是年利率8%，且利率的期限结构是平坦的。同时假设在3个月

[判断题] 风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。A . 正确B . 错误