（ ）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A．Credit Metrics模型

B．CrEDitPorffolioViEw模型

C．Credit Risk+模型

D．KPMG模型

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；

[单选题]( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A． 经济资本B． 会计资本C． 监管资本D． 实收资本

[单选题]()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A . 经济资本B . 会计资本C . 监管资本D . 实收资本

[单选题]信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人的归类于不同的风险等级，对法人客户而言，可观察到的特征变量包括（ ）。A．收入B．资产C．现金流量D．财务比率E．年龄

[单选题]祖冲之第一个计算出的圆周率为（）。A . 七分之二十二B . 二十二分之七C . 一百一十三分之三百五十五D . 三百五十五分之一百一十三

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A . 期权定价理论B . 套利定价理论C . 多因素模型D . 资产资本定价模型

[单选题]一个地区通过首次高血压普查，可计算出当地的（　　）。A.高血压患病率B.高血压罹患率C.高血压发病率D.高血压病死率E.家庭续发率

[单选题]()是商业银行银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本