A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[多选题] 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。A .股票回报率的方差B .期权的执行价格C .标准正态分布中离差小于d的概率D .期权到期日前的时间
[多选题]利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。A.连续复利的以年计的股票回报率的方差B.期权的执行价格C.标准正态分布中离差小
[多选题] 利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）A . 标的股票的当前价格B . 期权的执行价格C . 标准正态分布中离差小于d的概率D . 期权到期日前的时间
[多选题] 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个B . 看涨期权只能在到期日执行C . 股票或期权的买卖没有交易成本D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A . 无风险利率B . 现行股票价格C . 执行价格D . 预期红利
[多选题] 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A . 标的股票不发放股利B . 交易成本为零C . 期权为欧式看涨期权D . 标的股价接近正态分布
[多选题] 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个B . 看涨期权只能在到期日执行C . 股票或期权的买卖没有交易成本D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
[单选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C . 看涨期权可以在到期日之前执行D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。A . 即期价格B . 行权价格C . 合同期限D . 无风险利率
[多选题]下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本.税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在