计算题：已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。

要求：

(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差;

(2)计算A、B股票的协方差;

(3)如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差;

(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

(计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位)

2、以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：

要求：

(1)计算表中字母所代表的数字;

(2)对甲乙丙三家公司的股票提出投资建议。

(3)如果公司甲的股票预计明年的每股股利为2元，未来股利增长率为4%，计算公司甲的股票价值。

[试题]已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；(2)计算A、B股票的协方差；(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。

[问答题] 计算题：某股票市场采样的A、B、C、D、E五种股票，基期价格分别为15、20、30、45、60元，报告期价格分别为18、25、35、50、80元，报告期上市股票数分别为120、140、170、210、250股，基期指数值为100，试计算报告期加权股价指数。

[单选题]某投资者拥有15万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为4万元、5万元和6万元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.6、1和5，市场

[单选题]某投资者拥有10万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为3万元、5万元和2万元，A、B、C三种股票的β分别为0.6、1和5，市场平均

[单选题]某投资者拥有10万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为3万元、5万元和2万元，A、B、C三种股票的β分别为0.6、1和5，市场平均

[单选题]若已知甲公司股票报酬率的平均值与变异系数分别为10%与4%，而乙公司股票报酬率的平均值与变异系数分别为15%与2%；甲、乙公司股票报酬率的共变异系数为

[问答题] 计算题：假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差。

[单选题]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。A . 12.75%和25%B . 13.65%和16.24%C . 12.5%和30%D . 13.65%和25%

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和12%，无风险报酬率为5%，某投资者除自有资金外，还借入40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为()。A . 12%和16.8%B . 14.8%和16.8%C . 12%和14.8%D . 14%和12%

[单选题]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为l0％和l2％，无风险报酬率为5％，某投资者除自有资金外，还借入40％的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。A．12％和l6．8％B．14．8％和l6．8％C．12％和14．8％D．14％和12％