当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

[单选题]波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A .行权价格越高，波动率越大B .行权价格越高，波动率越小C .行权价格越低，波动率越小D .行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

[单选题]依据期权的平价理论，（　　），看跌期权的价格会提高。A.标的商品价格波动程度提高B.无风险利率上升C.执行价格下降D.至到期日前所剩余时间缩短

[单选题](2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利

[单选题]对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。A . 增大B . 减小C . 不变D . 其他选项都不对

[单选题]其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。A . 下降、上升B . 下降、下降C . 上升、下降D . 上升、上升

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.标的资产的初始价格B.期权期限C.标的资产的波动率D.无风险利率

[判断题]当标的资产价格的波动率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低。（　）A.对B.错

[单选题]波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。A .到期日B .标的C .行权价D .权利金

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E