交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

[单选题]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小C . Delta会变大，Gamma会变小D . Delta会变小，Gamma会变大

[B单选题]假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利

[单选题]2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）

[单选题]沪深300指数的基点为（）点。A.1000B.1500C.2000D.2500

[单选题]沪深300指数的基点为（）点。A . 100B . 500C . 1000D . 1200

[单选题]某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到

[B单选题]某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后

[B单选题]某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后

[单选题]沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。本站-期货从业资格学习QQ群：78

[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。A.1000B.3000C.5000D.8000