基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

[多选题] 11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。A . 1950.

[单选题]若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。A.250

[单选题]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小C . Delta会变大，Gamma会变小D . Delta会变小，Gamma会变大

[B单选题]根据以下材料，回答下列题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（  ）点。A

[单选题]根据下面资料，回答下题。若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股

[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。A.1000B.3000C.5000D.8000

[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　）元。A.1000B.3000C.5000D.8000

[单选题]当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。A.1000B.3000C.5000D.8000

[单选题]沪深300指数的基点为（）点。A.1000B.1500C.2000D.2500

[单选题]沪深300指数的基点为（）点。A . 100B . 500C . 1000D . 1200