Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

[单选题]C．reditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

[单选题]CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（  ）分布。A.线性B.泊松C.正态

[单选题]CreditRisk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（　　）分布。A.正态B.泊松C.指数

[判断题] Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()A . 正确B . 错误

[试题]C．redit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A . 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B . 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C . 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D . 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

[单选题]C．eDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．泊松分布D．正态分布

[单选题]根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A． 0.09B． 0.08C． 0.07D． 0.06

[单选题]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（ ）。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。A