A . 买入跨式套利
B . 卖出跨式套利
C . 买入宽跨式套利
D . 卖出宽跨式套利
[单选题]以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A . 买入跨式期权B . 卖出跨式期权C . 买入蝶式期权D . 卖出蝶式期权
[单选题]买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。A . 买入一定数量标的资产B . 卖出一定数量标的资产C . 买入两手看涨期权D . 卖出两手看涨期权
[单选题]同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D . 预计标的资产的市场价格稳定
[单选题]买入看跌期权,同时卖出相同执行价,相同到期时间的看涨期权,从到期收益角度看,最接近于()。A . 买入标的资产B . 卖空标的资产C . 卖空看跌期权D . 买入看跌期权
[主观题]买入看跌期权的对手就是卖出看涨期权。( )
[判断题] 在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。A . 正确B . 错误
[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年利率为()。A .2.51%B .3.25%C .2.89%D .2.67%
[单选题]W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36
[多选题] 对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式不成立的有()A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格SC . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X)D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
[单选题]期权交易的基本策略有( )。 Ⅰ 买入看涨期权Ⅱ 卖出看涨期权 Ⅲ 买入看跌期权Ⅳ 卖出看跌期权A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ