计算题：

D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%(年名义利率)。 

要求： 

[试题]D．公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4％(年名义利率)。要求：(1)利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。(2)如果该看涨期权的现行价格为2．5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

[问答题] 计算题：甲公司为一家上市公司，2009年对外投资有关资料如下：(1)1月20日，甲公司以银行存款购买A公司发行的股票200万股准备长期持有，实际支付价款10000万元，另支付相关税费120万元，占A公司有表决权股份的40%，能够对A公司施加重大影响，投资时A公司可辨认净资产公允价值为30000万元(各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值相同)。(2)4月17日，甲公司委托证券公司从二级市场购入B公司股票，并将其划分为交易性金融资产。支付价款1600万元(其中包含宣告但尚未发放的现金股利40万

[问答题]D公司是一家上市公司，其股票于20×19年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月

[问答题] 计算题：2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日，看涨期权还有l99天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%，资本市场的无风险利率为年利率7%。要求：

[单选题]2008年8月22日甲公司股票的每股收盘价格为4.63元，甲公司认购权证的行权价格为每股4.5元，此时甲公司认股权证是（ ）。A．价平认购权证B．价内认购权证C．价外认购权证D．零值认购权证

[单选题]2008年8月22日甲公司股票的每股收盘价格为4.63元，甲公司认购权证的行权价格为每股4.5元，此时甲公司认股权证是()。A . 价平认购权证B . 价内认购权证C . 价外认购权证D . 零值认购权证

[单选题]公司权证的某日收盘价是4元，A公司股票收盘价是16元，行权比例为1次日A公司股票最多可以上涨或下跌10%，即1.60元；而权证次日可以上涨或下跌的幅度为（）元。A . 1B . 1.60C . 2D . 4

[单选题]某上市公司的总股本为2.5亿股，2009年6月30日的收盘价为30元，账上的净资产为9亿元，则该上市公司当时的市净率为()倍。A . 3.3B . 3.6C . 8.3D . 12

[单选题]2011年8月22日甲公司股票的每股收盘价格为4.63元，甲公司认股权证的行权价格为每股4.7元，此时甲公司认股权证是()。A . 平价认股权证B . 实值认股权证C . 虚值认股权证D . 零值认股权证

[试题]甲公司是一家上市公司，有关资料如下：资料一：2008年3月31日甲公司股票每股市价25元，每股收益2元；股东权益项目构成如下：普通股4000万股，每股面值1元，计4000万元；资本公积500万元；留存收益9500万元。公司实行稳定增长的股利政策，股利年增长率为5%.目前一年期国债利息率为4%，市场组合风险收益率为6%.不考虑通货膨胀因素。资料二：2008年4月1日，甲公司公布的2007年度分红方案为：凡在2008年4月15日前登记在册的本公司股东，有权享有每股1.15元的现金股息分红，除息日是20