某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时间溢价为（）元。

[单选题]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看

[单选题]某股票的现行市价为55元，以该股票为标的的看跌期权的执行价格为50元，期权价格为7元，则该期权的时间溢价为（　　）元。A.0B.1C.7D.50

[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。A .实值状态B .虚值状态C .平价状态D .不确定状态

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。A . 实值状态B . 虚值状态C . 平价状态D . 不确定状态

[单选题]某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）均为5元。在到期日该股票的价

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价

[问答题] 某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。

[单选题]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月后到期，若无风险年利率为10％，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为（）元

[单选题]某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌