[单选题]

凸性效用函数（convexutilityfunction）表示投资者（　　）。

A.喜欢财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递增

B.喜欢财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递减

C.希望财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递增

D.希望财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递减

参考答案与解析：

相关试题

凹性效用函数代表的是（　　）型投资者对收益风险的态度。

[单选题]凹性效用函数代表的是（　　）型投资者对收益风险的态度。A.风险中性B.风险喜好C.风险厌恶D.风险旁观

  • 查看答案

    • 如果某投资者基于财富的效用函数是下凹函数，那么该投资者对待风险的态度是（　　）。

    [单选题]如果某投资者基于财富的效用函数是下凹函数，那么该投资者对待风险的态度是（　　）。A.风险厌恶型B.风险偏好型C.风险中性型D.无法判断

  • 查看答案

    • 冒险者的效用函数是正向倾斜的。

    [判断题] 冒险者的效用函数是正向倾斜的。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 如果某投资者的效用－财富函数是下凸函数，那么，该投资者对待风险的态度是（　　）。

    [单选题]如果某投资者的效用－财富函数是下凸函数，那么，该投资者对待风险的态度是（　　）。A.风险偏好型B.无法判断C.风险中性型D.风险厌恶型

  • 查看答案

    • 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（　　）。

    [单选题]某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法

  • 查看答案

    • 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是：（　　）

    [单选题]某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法

  • 查看答案

    • 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（）。

    [多选题]当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（）。A.其他商品C和闲暇L的边际效用都大于0B.当消费者消费更

  • 查看答案

    • 给定效用函数U（W）=In（W），假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元的收益，有40%的概率获得25元的收益，那么该投资者属于（　　）。

    [单选题]给定效用函数U（W）=In（W），假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元的收益，有40%的概率获得25元的收益，那么该投资者属于（　　）。A.

  • 查看答案

    • 给定效用函数U（W）＝In（W），假定某一投资者的资产组合有60％的概率获得7元的收益，有40％的概率获得25元的收益，那么该投资者属于（　　）。

    [单选题]给定效用函数U（W）＝In（W），假定某一投资者的资产组合有60％的概率获得7元的收益，有40％的概率获得25元的收益，那么该投资者属于（　　）。A.

  • 查看答案

    • 资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或

    [单选题]资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。A .最高收益率B .最低风险C .最优回报率D .次优回报率

  • 查看答案