王先生希望构造一个β值与市场组合β值相等的投资组合。该投资组合由3项资产组成，投资额的30%是资产A，β值为6；30%是国库券，年收益率为3%；王先生要完成此目标，则第三项资产的β值应该为（　　）。

[单选题]王先生希望构造一个β值与市场组合β值相等的投资组合。该投资组合由3项资产组成，投资额的30%是资产A，β值为6；30%是国库券，年收益率为3%；王先生

通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。（ ）A. 正确B. 错误

[判断题]通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。()A.对B.错

[试题]短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？

[单选题]已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表1-3中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是（　　）。表1-3　资产组合中

[单选题]王先生现有资产50万元，投资一项预期年收益率5％的投资项目，复利计息，两年后王先生的资产为(　　)万元。(答案取近似数值)A.55．13B.52．50

[单选题]现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为（）。A.2B.4C.6D.1

[单选题]假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益

[单选题]张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。按照投资组合理论，张先生的投资组

[单选题]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A．7%B．10%C．13%D．16%