考虑一份基于墨西哥比索的远期合约，面值为100万，远期价格为0.08254USD／Peso。在到期日之前60天，美国的无风险利率为5％，而墨西哥的无风险利率为6％，此时的汇率为0.08211USD／Peso。该合约多头的价值最接近（　　）美元。

[单选题]假设欧元兑美元的即期价格为05EUR／USD。美国的年无风险利率为5.5％，德国的年无风险利率为2.5％。则一年外汇远期的价格为（　　）。A.1.08

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）

[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。

[单选题]某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=4美元，而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1

[单选题]某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=4美元，而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1

[单选题]假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该

[单选题]若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（　　）元。A.

[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。