一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的两年里，每年股价要么上升5％，要么下降5％。连续无风险收益率为7％。则期限为两年、执行价格为38美元的美式看跌涨期权的价值为（　　）美元。

[单选题]一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的6个月里，每3个月股价要么上升5％，要么下降5％。连续复合收益率为7％。计算期限为6个月，执行价格为38美元

[单选题]某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（　　）

[单选题]一份看跌期权的标的资产为不分红的股票，合约有效期为120天。当前股价为47美元／股，无风险利率为5％。如果执行价格为50美元，那么美式看跌期权和欧式看

[单选题]无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（　　）美元

[单选题]考虑一个欧式看涨期权，其标的资产为不分红的股票。目前股价为100美元／股，执行价格为102美元／股，期权期限为9个月，无风险利率为7.25％。该期权价

[单选题]某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元，无风险利率为每年5％（连续复利），执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看

[单选题]如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌

[单选题]一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息

[单选题]一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元

[单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧