[单选题]

无风险年利率为7%(连续复利计息),某股票指数的红利年支付率为3.20%,指数现值为150,则6个月期限期货合约的价格为(  )美元。

A.151.788

B.152.877

C.154.788

D.155.343

E.156.877

参考答案与解析:

相关试题

一份股票远期合约,标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月,股票现在的价格是50元,连续复利的无风险年利率为10%,则这份远期合约的价格为(  )元。

[单选题]一份股票远期合约,标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月,股票现在的价格是50元,连续复利的无风险年利率为10%,则这份远期合约的价格为(  )元

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  • 标准普尔500指数现在位于997.40的水平,连续无风险连续利率为7%,该指数的连续红利率为2%,则18个月的标准普尔500指数期货价格为(  )美元。

    [单选题]标准普尔500指数现在位于997.40的水平,连续无风险连续利率为7%,该指数的连续红利率为2%,则18个月的标准普尔500指数期货价格为(  )美元

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  • 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。

    [单选题]假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。A.19.11B.20.51C.21.

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  • 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。

    [单选题]假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。A.19.51B.20.51C.21

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  • 4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。

    [B单选题]4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。A.2

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  • 一份远期合约多头,其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券,交割价格为960美元,6个月期的无风险年利率(连续复利)为10%,该债券的现价为940美元,则远期合约多头的价值为(  )美元。

    [单选题]一份远期合约多头,其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券,交割价格为960美元,6个月期的无风险年利率(连续复利)为10%,该债券的现价为940

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  • 某股票的当前价格为50美元,在6个月后股票价格将变为60美元或42美元,无风险利率为每年12%(连续复利),计算执行价格为48美元,期限为6个月的欧式看涨期权价格为(  )美元。

    [单选题]某股票的当前价格为50美元,在6个月后股票价格将变为60美元或42美元,无风险利率为每年12%(连续复利),计算执行价格为48美元,期限为6个月的欧式

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  • 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。[2011年5月真题]若远期价格为(  )元,则可以通过“

    [多选题]当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。[201

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  • 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。[2011年5月真题]若远期价格为(  )元,则可以通过“

    [多选题]当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。[201

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  • 标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5%,连续红利率为3.5%。则180天股指远期合约的无套利价格为(  )美元。

    [单选题]标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5%,连续红利率为3.5%。则180天股指远期合约的无套利价格为(  )美元。A.1

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