[单选题]

该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。

A.XA、XB可以为负

B.投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)

C.投资组合P收益率的方差σ2P=X2Aσ2A+X2Bσ2B

D.XA+XB=1

参考答案与解析:

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某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B),其将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。

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