[单选题]

假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%;B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为-0.0024,那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为(  )。

A.49%

B.51%

C.45%

D.55%

参考答案与解析: