（）在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。

[单选题]()在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。A.算数平均法B.参数法C.蒙特卡洛法D.历史模拟法

[多选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有()。A.解析法B.图表法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

[多选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。A.解析法B.图表法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法

[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格

[判断题]在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。()A.对B.错

[判断题]在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）A.对B.错

[多选题]模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（  ）。A.历史模拟法B.现实模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析

[多选题]描述风险概率分布的指标主要有( )。A.期望值B.方差C.中位数D.离散系数E.极差

[单选题]在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。A．预期损失分配法B．损失变化分配法C．矩阵分解法D．非预期损失分配法

[判断题] 项目风险度量的首要方法是确定项目风险事件概率分布的估算方法。A . 正确B . 错误