（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

[单选题]（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺比率B．夏普比率C．詹森aD．道氏指数

[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森αD.道氏理论

[单选题]（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺比率B.夏普比率C.詹森αD.道氏指数

[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A .特雷诺指数B .夏普指数C .詹森指数D .道氏指数

[单选题]（）以标准差作为基金风险的度量。A . 特雷诺指数B . 夏普指数C . 詹森指数D . 道氏指数

[单选题]已知无风险利率.基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A.夏普指数B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率

[单选题](　　)是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷诺指数D.晨星

[单选题]已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A . 3%B . 5%C . 7%D . 9%

[单选题]已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算 ( )。A．夏普指数B．特雷诺指数C．詹森指数D．信息比率

[单选题]假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2