关于单一资产相关系数的变化对资产组合的预期收益率和方差的影响，说法正确的是（）。

[单选题]单一资产方差不变，相关系数（），资产组合的方差（）。A.越小，越小B.越小，越大C.越小，不变D.两者不会相互影响

[单选题]证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。A．相关系数B．标准差C．贝塔值D．有效组合

[单选题]单一资产方差不变，相关系数越小，资产组合的方差会()。A.越大B.越小C.不变D.大小都有可能

[主观题]单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）

[多选题] 下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A . 组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B . 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C . 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D . 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

[多选题]下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产

[多选题]下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产

[单选题]两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。A.有关，无关B.无关，有关C.有关，有关D.无关，无关

[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数

[单选题]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数