用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（）。

[单选题]用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数

[单选题]用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数

[单选题]用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A．2B．1.8C．1.6D．1.5

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3

[单选题]某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，

[单选题]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%．则该项资产风险收益率将上升()A． 10%B．4%C．8%D．5%

[单选题]假定市场组合的预期收益率为9％，市场组合的标准差是20％，投资组合的标准差是22％，无风险收益率为3％，则市场组合的风险报酬是6％，投资组合的预期收益

[单选题](　　)是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷诺指数D.晨星