[单选题]

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是(  )。

A.Delta的取值范围为(-1,1)

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近,Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减。

参考答案与解析: