某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，则需要卖出（）手国债期货合约。

[单选题]如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。A.6.

[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。A . 6.3B . 6.2375C . 6.2675D . 6.185

[单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元；5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最

[单选题]假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.

[单选题]中国金融期货交易所推出的5年期国债期货和10年期国债期货的最小变动价位为（　）元。A.0.01B.0.02C.0.001D.0.005