[单选题]
某投资经理管理着市值1亿元的资产组合,修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810,基点价值为462.86元。
如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需要卖出()手国债期货合约。
A.70
B.75
C.88
D.94
参考答案与解析: