某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（　　）。

[B单选题]国内某证券投资基金股票组合的现值为6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现

[B单选题]9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数

[B单选题]国内某证券投资基金股票组合的现值为1．8亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的B系数为1．2，假定当

[B单选题]9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为8亿元，与沪深300指数的β系数

[单选题]9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为8亿元，与沪深300指数的β系数为

[单选题]9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β系

[B单选题]9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为8亿元，与沪深300指数的β系数

[单选题]9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．5亿元，与沪深300指数的β系

[单选题]某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股

[单选题]某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规