根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为（  ）。

[单选题]根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则

[单选题]根据表2-2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。A.

[多选题]某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（  ）。

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[判断题]卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。A.对B.错