[单选题]

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期、执行价格为25元的看涨期权理论价格为(  )元。[2015年7月真题]

A.7.23

B.6.54

C.6.92

D.7.52

参考答案与解析: