某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（　　）万元。［2017年5月真题］

[单选题]某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。A.10

[判断题]假设某资产组合在95％的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（　　）[2012年10月真题]A.对B.错

[判断题]使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（　　）［2017年5月真题］A.对B.错

[单选题]商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．1

[单选题]商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.1

[单选题]小李的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元.4万元.4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％.25％.15％，则小李的投资

[单选题]商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15

[单选题]小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。A . 25%B . 20%C . 21%D . 22%

[单选题]三项资产，额度分别是2000万元、3000万元、5000万元，年投资收益率分别为120%、10%、16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为(

[单选题]三项资产，额度分别是2000万元、3000万元、5000万元，年投资收益率分别为120%、10%、16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（