[单选题]

假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表3所示。

表3　2014年12月28日到期的铜期权


某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta

B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元

C.C@39000合约对冲2525.5元Delta

D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元

参考答案与解析：

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