套利定价模型表明（　　）。 
Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 
Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 
Ⅲ 承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 
Ⅳ 承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风

[单选题]套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏

[单选题]下列关于套利定价模型的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系

[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市

[单选题]证券期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估B.被高估

[单选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1

[单选题]已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统

[单选题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。Ⅰ 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关A.

[单选题]利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括（　　）。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．内部收益率Ⅲ．市场风险溢价Ⅳ．该股票的系统风险βA.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.